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Long memory and tail dependence in trading volume and volatility
2009-01-01 Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo
A no-arbitrage fractional cointegration model for futures and spot daily ranges
2012-01-01 Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo
Indirect inference with time series observed with error
2018-01-01 Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Long memory and tail dependence in trading volume and volatility | 1-gen-2009 | Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo | |
A no-arbitrage fractional cointegration model for futures and spot daily ranges | 1-gen-2012 | Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo | |
Indirect inference with time series observed with error | 1-gen-2018 | Rossi, Eduardo; SANTUCCI DE MAGISTRIS, Paolo |
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