Evaluation of the most popular risk measures in the presence of non-Gaussian fluctuations for financial returns.
A generalized Fourier transform approach to risk measures
BORMETTI, GIACOMO;Livan Giacomo;MONTAGNA, GUIDO;
2010-01-01
Abstract
Evaluation of the most popular risk measures in the presence of non-Gaussian fluctuations for financial returns.File in questo prodotto:
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