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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Pricing exotic options in a path integral approach 1-gen-2006 Bormetti, Giacomo; Montagna, Guido; Nicrosini, Oreste; Moreni, Nicola
A non-Gaussian approach to risk measures 1-gen-2007 Bormetti, Giacomo; Cisana, ENRICA VERA; Montagna, Guido; Nicrosini, Oreste
Estimating value-at-risk with product partition models 1-gen-2009 Delpini, Danilo; Bormetti, Giacomo; DE GIULI, MARIA ELENA; Tarantola, Claudia
The low volatility fluctuations regime of the exponential Ornstein-Uhlenbeck model 1-gen-2010 Bormetti, Giacomo; Cazzola, Valentina; Delpini, Danilo; Montagna, Guido; Nicrosini, Oreste
A generalized Fourier transform approach to risk measures 1-gen-2010 Bormetti, Giacomo; Cazzola, Valentina; Livan, Giacomo; Montagna, Guido; Nicrosini, Oreste
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