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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Il mercato dei derivati over-the-counter 1-gen-1995 Rossi, Eduardo
Un modello GARCH multivariato per la volatilità dei tassi di cambio 1-gen-1995 Rossi, Eduardo
Reti neurali artificiali per l’analisi e la previsione di serie finanziarie 1-gen-1998 Dolcino, Federico; Giannini, Carlo; Rossi, Eduardo
Premio al rischio e curva dei tassi forward impliciti: una valutazione econometrica con dati giornalieri 1-gen-1999 Rossi, Eduardo; Zucca, C.
Stima e previsione della curva dei rendimenti italiana con i GARCH multivariati 1-gen-2001 L., Maggi; Rossi, Eduardo; Giannini, C.
Hedging Interest Rates Risk with Multivariate GARCH 1-gen-2002 Rossi, Eduardo; Zucca, Claudio
Derivati. Teoria e applicazioni 1-gen-2002 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Magnani, Umberto; Rossi, Eduardo
Statistical inference for diffusion processes with discrete data: a survey 1-gen-2002 Rossi, Eduardo; Pastorello, Sergio
Efficient Importance Sampling Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Differential Equations 1-gen-2004 Pastorello, S.; Rossi, Eduardo
Efficient Importance Sampling Maximum Likelihood Estimation of Stochastic Differential Equations 1-gen-2005 Rossi, Eduardo; Pastorello, Sergio
Artificial Regression Testing in the GARCH-in-mean model 1-gen-2005 Lucchetti, R.; Rossi, Eduardo
Euro Corporate Bonds Risk Factors 1-gen-2006 Castagnetti, Carolina; Rossi, Eduardo
Intraday and Day-of-the-Week Effects in Returns and Volatilities of Stock Index Futures. 1-gen-2006 Fantazzini, Dean; Rossi, Eduardo
Long memory and Periodicity in Intraday Volatilities of Stock Index Futures 1-gen-2007 Rossi, Eduardo; Fantazzini, Dean
Long memory and Periodicity in Intraday Volatilities of Stock Index Futures 1-gen-2008 Rossi, Eduardo; Fantazzini, Dean
Long Memory and Tail dependence in Trading Volume and Volatility 1-gen-2008 Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo; Fantazzini, Dean
Model and distribution uncertainty in Multivariate GARCH estimation: a Monte Carlo analysis 1-gen-2008 Rossi, Eduardo; Spazzini, Filippo
Estimation Methods in Panel Data Models with Observed and Unobserved Components: a Monte Carlo Study 1-gen-2008 Castagnetti, Carolina; Rossi, Eduardo
Finite sample results of Range-based integrated volatility estimation 1-gen-2009 Rossi, Eduardo; Spazzini, Filippo
A No Arbitrage Fractional Cointegration Analysis of the Range Based Volatility 1-gen-2009 Rossi, Eduardo; Paolo Santucci de, Magistris
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