Il lavoro propone un modello GARCH multivariato, di cui si presentano le caratteristiche di stazionarietà e le tecniche di stima, per la modellazione delle volatilità dei tassi di cambio settimanali della lira (lira-marco, lira-dollaro, lira-sterlina inglese). Con il modello stimato si effettuano previsioni dei tassi di cambio fino a tre passi in avanti.
Un modello GARCH multivariato per la volatilità dei tassi di cambio
ROSSI, EDUARDO
1995-01-01
Abstract
Il lavoro propone un modello GARCH multivariato, di cui si presentano le caratteristiche di stazionarietà e le tecniche di stima, per la modellazione delle volatilità dei tassi di cambio settimanali della lira (lira-marco, lira-dollaro, lira-sterlina inglese). Con il modello stimato si effettuano previsioni dei tassi di cambio fino a tre passi in avanti.File in questo prodotto:
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