Il saggio analizza l'asimmetria delle posizioni - sui piani della razionalità e della completezza informativa - tra operatori che si avvalgono di macchine ad intelligenza artificiale in grado di svolgere high frequency trading (HFT) ed i tradizionali slow traders. Dagli esiti di questa analisi il saggio procede per esaminare la regolazione del fenomeno dello HFT disposta dal MiFID II package e dalla normativa nazionale di attuazione, analizzandone criticamente il contenuto anche mediante le tecniche dell'economia comportamentale
Trading algoritmico ad alta frequenza e tutela dello slow trader
Michele Bertani
2019-01-01
Abstract
Il saggio analizza l'asimmetria delle posizioni - sui piani della razionalità e della completezza informativa - tra operatori che si avvalgono di macchine ad intelligenza artificiale in grado di svolgere high frequency trading (HFT) ed i tradizionali slow traders. Dagli esiti di questa analisi il saggio procede per esaminare la regolazione del fenomeno dello HFT disposta dal MiFID II package e dalla normativa nazionale di attuazione, analizzandone criticamente il contenuto anche mediante le tecniche dell'economia comportamentaleFile in questo prodotto:
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