La normativa di Basilea 2 favorisce l’adozione del rating interno piuttosto che del metodo standard, premiando le banche capaci di dotarsi di tale strumento con requisiti di capitale favorevoli. L’utilizzo di rating interno consentirà quindi una maggiore capacità di credito a parità di capitale , ma avrà anche effetti significativi sui tassi attivi applicati. La più rigorosa pesatura dei rischi e dei mezzi propri impegnati da ciascun prenditore porterà ad un forte incremento delle differenze fra i diversi spread applicati alle controparti. Questo processo di maggiore consapevolezza avrà certamente la conseguenza di facilitare l’individuazione e quindi il controllo delle posizioni a maggiore rischio e di ridurre i fenomeni di “cross subsidization” fra i diversi prenditori tradizionalmente frequenti nel nostro mercato del credito.
Basilea 2 ed il prezzo del credito in
MATTEI GENTILI, MATTEO MARIA LUIGI STEFANO
2007-01-01
Abstract
La normativa di Basilea 2 favorisce l’adozione del rating interno piuttosto che del metodo standard, premiando le banche capaci di dotarsi di tale strumento con requisiti di capitale favorevoli. L’utilizzo di rating interno consentirà quindi una maggiore capacità di credito a parità di capitale , ma avrà anche effetti significativi sui tassi attivi applicati. La più rigorosa pesatura dei rischi e dei mezzi propri impegnati da ciascun prenditore porterà ad un forte incremento delle differenze fra i diversi spread applicati alle controparti. Questo processo di maggiore consapevolezza avrà certamente la conseguenza di facilitare l’individuazione e quindi il controllo delle posizioni a maggiore rischio e di ridurre i fenomeni di “cross subsidization” fra i diversi prenditori tradizionalmente frequenti nel nostro mercato del credito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
