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Pricing incentive fee of hedge fund managers: a discussion of moral hazard 1-gen-2004 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Paris, F. M.
Princing incentive fee of hedge fund managers: a discussion of moral hazard 1-gen-2004 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Paris Francesco, Maria
How to use a forecasting model in Ferson-Siegel approach 1-gen-2005 DE GIULI, MARIA ELENA; Uberti, Pierpaolo; Vaiani, Stefano
A Bayesian Analysis of CAPM based on product partition models 1-gen-2006 DE GIULI, MARIA ELENA; Tarantola, Claudia; Uberti, Pierpaolo
A new framework for firm value using copulas 1-gen-2006 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Fantazzini, Dean
A Copula-VAR Approach for Industrial Production Modelling and Generalized Impulse Response Functions 1-gen-2006 Bianchi, Carluccio; Fantazzini, Dean; DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Optimal clustering in Bayesian Capital Asset Pricing Model 1-gen-2007 DE GIULI, MARIA ELENA; Tarantola, Claudia; Uberti, P.
Outlier Detection In Bayesian CAPM Model 1-gen-2007 DE GIULI, MARIA ELENA; Tarantola, Claudia; Uberti, P.
Matematica per l’Economia e la Finanza 1-gen-2008 DE GIULI, MARIA ELENA; Giorgi, Giorgio; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Magnani, Umberto
A New Approach for Firm Value and DefaultProbability Estimation Beyond Merton Models 1-gen-2008 DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modelling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions 1-gen-2008 Bianchi, Carluccio; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Enhanced credit default models for heterogeneous SME segments 1-gen-2009 DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, D.; Figini, Silvia; Giudici, PAOLO STEFANO
Deposit guarantee evaluation and incentiveanalysis in a mutual guarantee system 1-gen-2009 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Paris Francesco, Maria
Small Sample Properties of Copula-GARCH Modelling: A Monte Carlo Study 1-gen-2009 Bianchi, Carluccio; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Estimating value-at-risk with product partition models 1-gen-2009 Delpini, Danilo; Bormetti, Giacomo; DE GIULI, MARIA ELENA; Tarantola, Claudia
A Copula-VAR-X Approach for Industrial Production Modelling and Forecasting 1-gen-2010 Bianchi, Carluccio; Carta, Alessandro; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
A remark on sensitivity in linear programming and Gale-Samuelson nonsubstitution theorem 1-gen-2010 DE GIULI, MARIA ELENA; Giorgi, Giorgio
Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modeling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions 1-gen-2010 Bianchi, Carluccio; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Bayesian outlier detection in Capital Asset Pricing Model 1-gen-2010 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Tarantola, Claudia
Default probability estimation: bayesian Pair Copula model 1-gen-2011 Dalla Valle, Luciana; DE GIULI, MARIA ELENA; Manelli, Claudio; Tarantola, Claudia
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