MAGGI, MARIO ALESSANDRO

MAGGI, MARIO ALESSANDRO  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A characterization of S-shaped utility functions displaying loss aversion 1-gen-2004 Maggi, MARIO ALESSANDRO
A Copula-VAR Approach for Industrial Production Modelling and Generalized Impulse Response Functions 1-gen-2006 Bianchi, Carluccio; Fantazzini, Dean; DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO
A Copula-VAR-X Approach for Industrial Production Modelling and Forecasting 1-gen-2010 Bianchi, Carluccio; Carta, Alessandro; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
A New Approach for Firm Value and DefaultProbability Estimation Beyond Merton Models 1-gen-2008 DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
A new framework for firm value using copulas 1-gen-2006 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Fantazzini, Dean
A Note on Statistical Arbitrage and Long Term Market Efficiency 1-gen-2019 Maggi, MARIO ALESSANDRO; Uberti, Pierpaolo
A note on super-replication and profitability in incomplete markets 1-gen-2002 DE GIULI, MARIA ELENA; Magnani, Umberto; Maggi, MARIO ALESSANDRO
A puzzle in the value of the firm 1-gen-2000 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Magnani, U.
A Rényi-type quasimetric with random interference detection 1-gen-2024 Cerqueti, Roy; Maggi, Mario
A simple method for unconstrained optimization without using derivatives 1-gen-2006 Maggi, MARIO ALESSANDRO; Uberti, Pierpaolo
Bayesian outlier detection in Capital Asset Pricing Model 1-gen-2010 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Tarantola, Claudia
Classic and Follicular Variant of Papillary Thyroid Microcarcinoma: 2 Different Phenotypes Beyond Tumor Size 1-gen-2022 Sparano, Clotilde; Rotondi, Mario; Verdiani, Valentina; Brunori, Paolo; Castiglione, Francesca; Bartoli, Caterina; Perigli, Giuliano; Badii, Benedetta; Vezzosi, Vania; Simontacchi, Gabriele; Livi, Lorenzo; Antonuzzo, Lorenzo; Maggi, Mario; Petrone, Luisa
Commissione d'incentivo e controllo del moral hazard negli hedge funds 1-gen-2003 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Paris, F. M.
Computing Reliable Default Probabilities in Turbulent Times 1-gen-2013 Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modeling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions 1-gen-2010 Bianchi, Carluccio; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modelling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions 1-gen-2008 Bianchi, Carluccio; DE GIULI, MARIA ELENA; Fantazzini, Dean; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Data validity and statistical conformity with Benford's Law 1-gen-2021 Cerqueti, Roy; Maggi, MARIO ALESSANDRO
Default Probabilities and Credit Rating 1-gen-2013 Maggi, MARIO ALESSANDRO; Fantazzini, Dean
Deposit guarantee evaluation and incentiveanalysis in a mutual guarantee system 1-gen-2009 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Paris Francesco, Maria
Derivati. Teoria e applicazioni 1-gen-2002 DE GIULI, MARIA ELENA; Maggi, MARIO ALESSANDRO; Magnani, Umberto; Rossi, Eduardo